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尽管短端利率中枢有所上升,但流动性分层的现象继续改善。6个月AA+同业存单利率与AAA级同业存单利率之差从7月的63bp收窄至8月的28bp。三、9月流动性展望展望9月,从3个月NCD利率来看,降息预期将继续影响NCD利率上行的节奏。7月和8月一再落空的降息预期似乎并未浇灭市场对降息的期待。利率互换成交情况显示,8月以来1年期FR007利率互换价格在2.61%左右波动,较同期FR007利率低12bp.8月20日新LPR报价机制推出后,1年期LPR互换价格平均为4.15%,较当前LPR低10bp。这或许意味着,市场预期公开市场操作利率有10bp左右的下降空间。降息预期的存在使得3个月NCD利率的上行相对温和。8月下旬3个月NCD利率与7天逆回购利率之差回升到22bp左右,较历史水平仍然偏低。

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